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2011年03月10日

日足でMT4

今日ミスドで並んでたらまたまたお兄さんと言われごきげんのばーるでするんるん


長らく悩まされたデバッグがひと段落ついたっぽいかわいい

まだ細かい検証をしていないが、バックテスト期間を1年追加パンチ

Aimユーロドル 1999.11.19〜2001.11.24

aimgraph.jpg

上のグラフの250回あたりからが2001年の成績

以前のバージョンのVitality(DoubleorEven)ではマイナス収益になっていたが、

この度わずかながらプラスに持っていけたわーい(嬉しい顔)


そして内訳がこちら

aimreport1.jpg
aimreport2.jpg

上のMaximalDrawdown(最大ドローダウン)は34.55%、Profittrades(勝率)は78.08%

下のMaximalConsecutiveWins(最大連勝数)は87、ConsecutiveLoss(最大連敗数)は17

という結果だ猫



これを見てどう思っただろうか?

連勝87はすげーと思っただろうか?最大ドローダウン34%は大きいと思っただろうか?



私はこれらの数字についてはどれも意味がないと考えている

検証期間が短いからか?それもある。

しかしそれ以上に、MT4が日足でしかも複数の建て玉管理の下に運用されることを想定していない

ことが一番の大きな理由だ。重大な秘密があるので具体的には書けないが・・・犬



何しろ自動売買だ。すぐ考えることはやはりx分足を使ったスキャルピングだろう。

でも個人的にはスキャルピングは本当に難しいと思う。

だって、仮に10Pipsを取るロジックだとして、スプレッド&スリップが3あったら3割がコスト?

取り幅が6Pipsなら5割?

めちゃキツイと思うんだがふらふら

スキャルピングで勝ってる人はよほどの天才かまぐれの人だろうね犬

しかもその性質上、どうしても勝率を問題にしてしまうはず。

私の観察ではそれでは絶対に勝ち残れないんだが・・・そこにはほとんどの人間がはまり込む

罠があるend
posted by Baal at 03:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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