エース交易株式会社[エースCXオンライン]
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2010年11月24日

やっと及第点

vitalitydoubleoreven1123.jpg

前回の更新から一月以上経ったかドコモ提供

ばーるでございます。

この一月の間、ずっとMT4で開発してましたたらーっ(汗)

はっきりいって、つらかった(笑

これぞ、と思ったロジックをプログラム化(これが結構きつい・・・

出てきた結果を見てがっくりもうやだ〜(悲しい顔)

期待と失望をあまりにも何回も繰り返すと、ほんとに疲れるバッド(下向き矢印)

大げさかもしれないが、発狂する1,2歩手前まで来たがく〜(落胆した顔)


なんでだろうね・・・たかが為替のプログラムなのだが、もうこの分野における思い入れが

相当あるようだ犬 自分のプライド・アイデンティティがこの活動に入り込んでいるから、

それが失敗に終わると自分が終わったような感覚になるのだモバQ


でもそれを乗り越えた。

まあ、いわゆる販売者がやるような化け物のようなロジックではなく、極めて

標準的な成績であると思う。



内容を紹介しよう。

コードネームは「バイタリティ」 

名前の由来は無限に湧き上がる生命力をイメージしたところから。


というのはこじつけで、単純にこのプログラムを開発するに当たって助けられた

サプリメントの名前からもらった。


内容は相変わらずトレンドフォローである。週足によるトレンド分析と日足による

エントリータイミング、そしてリスク管理がこのロジックの特色である。



はっきりいってトレンド分析は非常に単純だ。最も苦労したのは、利を伸ばす努力と

リスク管理のバランスである。



エントリーするときに2%のリスクを取るというのはよく言われることである。

しかし、この2%ルール、実際にやってみると思った以上の足かせになることがわかる。

単純に2%のリスクをとっていると、建てられる量は非常に小さくなるのが実際に

検証した人にはわかるだろう。


そこでばーるは工夫した。

2%以上のリスクは取らないが、そのリスク以上の利を生み出すことに成功した。

・・・これはおかしな話である。矛盾している。けれど可能なことである。



もちろん日足から時間足、分足という具合に時間軸を小さくしていけばたとえ2%の

リスクをとっても数量は大きくできる。しかし、当然のことながら勝率はぐっと下がる。

入念に観察した当面の結論だが、時間軸を小さくしてのトレンドフォローはあまり

儲からない。

まして、途中で増すことはかなり難しいと思われる・・・ま、わからんがね。


販売者が売っているEAもいくつか購入したが、どれも実運用に耐えなかった。

10年のバックテストを謳ってても、フォワードで1年耐えたものは存在しないようだ。

恐らく最適化をバリバリかけているのだろう。みんな勝率に力を入れすぎだと思う。

個人的な実感では、勝率×3 < リスク管理 である。

つまり勝率の3倍以上リスク管理が大事である。(実際にはevenだが、

みんながやっていることを見ると、このくらい強調したほうがよいと思う)



検証期間は10年間。PFは1.73。売買回数413回。年間収支がマイナスになる年が

3回あった。

その際のドローダウンは20%強。Testerはドローダウンを30%としているが、

手作業で確認したところ、そこまでのドローダウンは存在しなかった。


MT4自体のエラーもあると思われるが、そもそも

MT4が理解できない建て玉操作をしているため
と思われる。

これについてはなかなか興味深いので記事にしようと思ったが、削除させてもらう。

なにしろ、非常に苦労して発見したことなのでね(笑)ヒントはMT4はスキャル用に

開発されたプラットホームであるということか。



勝率は46% トレンドフォローの一般的な勝率は33%なのでやや高いほうか。

複利で計算して10年で総資金が20倍になる。年間の利益率は平均すると年利で

40%程度となる。


年利で40%・・・これはプログラムを実用化するにあたって私が定めた最低基準だった。

今回これをギリギリではあるがクリアできた。はっきり言って嬉しいわーい(嬉しい顔)


40%は低いんじゃないか?そういう人もいると思う。私も当初年利80%を目指していた

のでちょっと低いかなと思った。でも仮に500万で運用したら10年で1億を超える。

いわゆるファンドマネージャーでも年利30%を超えたら合格と言われるのはご存知で

あると思う。

思うに、販売者が用意してくるような月利10%であるとか、年利100%であるとかは

現実的なものではない。

その証拠にそういうロジックが5年もったという話を聞いたことがあるだろうか?

バックテストをやってみてわかったが、3年くらいであればたまたま儲けるという

ことは十分にありうる。3年くらい同じ調子で強い、あるいは弱いということは

普通にある。

実際このバイタリティはある特定の3年間に特化すれば、リスクを押さえたまま

年利1500%をたたきだすことができる(!)


最近富裕層の財産の増やし方の一例を聞いた。彼らは年利で8%くらいの利益で

生活をすることができるような投資をするようだ。たしかに、それが現実的な

投資だろう。

ある程度の資金が集まれば、なにもFXのような危険なトレードにこだわる

必要はない。

そして、年利8〜10%程度であれば、息の長いロジックを作ることはそれほど難しい

ことではない。

年利40%以上のロジックを考え出す労力をかけるなら、その智恵を他の方面に回した

ほうが良い(笑)たぶんね。



今回のこのロジック「バイタリティ」はまだ最適化をかけていない。

ま、やってみようとは思うが、それほど意欲的ではない。

2年前はトレンド判定に、つまり勝率に最適化をかけまくった。

今回はそんなところに最適化をかけるつもりは全く無い。最適化をかけるのは

リスク管理の面である。それも最も成績の良いものを採用するのではなくて、

納得できるものを採用したいと思う。

そもそも最適化をかけるなら、別バージョンを作ってみようと思う。

先に述べたようにこのロジックは利益がマイナスの年が存在する。

さすがに、マイナスというのはいただけないので、それに関しては銘柄を変えたり

他のロジックを同時に走らせることでヘッジしようと思う。



とにかく、実運用の芽が出てきた。非常に喜ばしいのでひとりで祝杯をあげてこよう

と思う。みなさんありがとう。end



>にわとりさん

Xtraderはプロ向け仕様でドットコモにあったんですね。。。
条件厳しそうだけれど、考えてみるかな。

しおちゃんは不思議なネコですね〜
最近近くに住む飼い猫と仲良くなってごきげんでございます♪
posted by Baal at 00:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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