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2009年03月14日

BCD is still alive @@!!!

<Backtest 2002-2009>


mt40313.jpg

もうてっきり死んだと思っていたBCDモバQ

どうすりゃ利益になるんだ〜と沈んだ気持ちで資金が0になった2006年チャートを眺めるもうやだ〜(悲しい顔)

見ると、たしかにBCDが捕らえられるサインは2008年ほど多くはないが、たしかに存在する。
あれ?なんでこれでこんなに大負けするのだろう?

どうやら最適化の結果に気をとらわれすぎて、観察を怠ったようだ。

1BCDのトレードを見直すと大きいバグおよびミスがあることを発見

2強気に攻めることばかり考えエントリーするときのリスクを考えずに、つまりリターン:リスクを考えずに、全てのサインでエントリーしている。

上記2点を改善すると、7年のバックテストでも資金がなくなるということはなくなった。損小利大である猫

去年の秋にBCDを改良していて、STまでの幅を短く取っていたらパフォーマンスが悪くなるのを見て「リスクがあろうが積極的に入るぜ!」と判断したのが間違いだったようだ。
これだけ乱高下のある通貨だ。リスクが少なくリターンが大きい場面は結構あるのだ。

・・・にしても、BCDはもうだめだと思っていたので、BCDに最後の改良を加えるためにもうひとつだけ指標を加えようと、模索していた目

今現在のBCDは単純移動平均1本槍で売買している。
しかし、「リスク:リターンの優れているところ」を探すのはさすがにそれだけでは限界を感じたたらーっ(汗)

で、しぶしぶ逆張り系の指標−ボリンジャーバンドとRSIを採用してみると結構よさそうだぴかぴか(新しい)
(ボリンは順張りか)

ということで、BCDに最後の改良(?)を加えます猫
凶と出るか吉と出るか。


投資であろうがなんであろうが、生活のためにはヘッジが必要。
BCDはやっぱりダメでした、ってなっても困らないように、優秀な投資プログラムを年中探している。

文字通り毎日、自動売買のプログラムやら投資の情報商材がメールで来るわけだけれども、99%以上買うに値しないものだ。

「今月の利益は1800pipsでした」
「昨年の大暴落で大もうけ」

などの煽り文句は全く聞く価値がない。
なぜならたかだか数10ヶ月のトレードで勝つことなどザラにあるからだ

去年の暴落で儲けたというのもよく聞く。

たしかに、買いでしか入らない株トレーダーにとっては去年の暴落は難しかったかもしれない。・・・そんな人が投資人口の6割はいるのかもしれない。

しかし、改良前のBCDがそうであったように、去年の暴落は実は簡単だったのだ。売りというのがなじみがないだけで、アップトレンドもダウントレンドも対等の価値を置いているものにはまったく問題にならない。そんな場面で「大もうけ」なんて言っても何にもすごくない。

購入の価値がある商材は
バックテストが購入者側で自由にできること
もしくは、最低でも2年以上の期間の売買データが参照できること

同様の理由でトレード歴2年にも満たないで「専業トレーダー」を自称しているものも信用できない。そんな人間に弟子入り志願するのは自殺行為だろう。

私は友人に投資を勧めないend

>魔王さん
たしかに短い時間足を使ったトレードは難しいですね。
あの後、BCDを部分採用して小さい幅を高勝率で取ろうとしたんですが、やっぱり2年もちませんでしたw

時間足とは人が利用するために任意に切り取った時間に存在する価格のことです。存在する全てのデータは無加工であれば使う側は何も理解できないでしょう。時間足として任意の時間で切り取ることで要らないデータを削り取り、理解できるものに加工します。こうすることで様々な指標の材料にすることができるようになると考えます。人がデータを理解し、それを採用することで一種の合意が生まれ、秩序ができあがり、規則性が出るようになるのではないでしょうか。

>にわとりさん
んーよくわからないんですが、エントリーするときに小さい時間足に切り替えるというようなことでしょうか。
それは手動ではできますが、自動売買にするには大変だと思います。
中・長期投資はそれでいけるかもしれません。


<追記>
mt40314.jpg

利食いを微妙に最適化した結果。
PFで2.09
最大DDも16%程度

欠点は勝率で27%弱 原資割れ状態が3年以上続くこと。
これはひどいバッド(下向き矢印) が、ロジックを正確に理解し、長期で運用すれば利益になることがわかっていれば実用可能だと思う。
ダマシを落とすための逆張り系の指標研究をしてみますひらめき
posted by Baal at 01:33| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント

STまでの幅を短く取っていたらパフォーマンスが悪くなるのを見て「リスクがあろうが積極的に入るぜ!」

多分取る幅の決定を「差」から「比」に変えれば
同じ数値でいけると思います@@(テケトー


逆張り系の指標−ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは順張り用に作られました
もちろんそれを使って逆張りするのも
じゆうだああああああああ@@(ビバ・フリーダム!!!
Posted by にわとり at 2009年03月14日 08:49
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