エース交易株式会社[エースCXオンライン]
[エース交易/エースCXオンライン]現物の受渡しから、デイトレードまで幅広いニーズに対応。手数料割引制度も有り。

2010年10月20日

ネタか?

アサヒトラスト解散

http://www.fukeiki.com/2010/08/yamatane-asahi-trust.html

アサヒトラスト解散してたのかあせあせ(飛び散る汗)

もしかしたらXtrader使うかなーなんて思ってた矢先なのにドコモ提供

にしても、上記サイト「不景気com」って名前がすげぇですな。見ると「倒産」とか「リストラ」とか

縁起でもない言葉が並んでるモバQ

ネタサイトかと思ったよw

posted by Baal at 22:37| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月14日

すごいこと考え中




考え中・・・ドコモポイント
posted by Baal at 00:50| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月12日

MT4にはバグがある

前回からのつづき。ばーるでございます犬

日時を限定して調査していたら、最大ドローダウンの箇所をつきとめた。

最大ドローダウンが起こっているところではレポートのようなドローダウンが起こって

いないことが判明した。グラフが間違っているのかなとも思ったが、1回ごとのリスクが

2%、かつ、最大連続負けが10回であったことから、理論的にドローダウンは20%以下で

しかありえない。

MT4が出してくる結果はうのみにはできないねふらふら




bcdwisemt4result2.jpg

bcdwisemt4graph2.jpg

ユーロドル用のBCDwiseのシャシーができた。



今回の成果はなかなか大きいと思っている

まず、今回のプログラムは10年間という長期のバックテスト

であり、なおかつ、トレード回数が500回を超えるという点が

いままでと異なる。



2年前MT4でプログラムを作ってバックテストを行なった際は、期間が2年ほど

売買回数は200回を超えていなかったと記憶している。

2年前はリーマンショックの大暴落の時期で、言ってみれば売っていれば儲かる簡単相場だった遊園地

売買回数200は多いほうだが、簡単相場で回数を多くしてもあまり意味がないと思われるドコモ提供

データが手に入らなかったので2年限定だったのだが、その後MT4のHistoryCenterから

データを手に入れて2年以上のバックテストをかけたところ、どのロジックも4〜5年で

破産したw 

その意味でも、10年の長期かつ500回(他バージョンでは700回)以上のトレードで

破産しなかった
今回の成果は大きい



今回は2000年の相場を元にしてロジックを組み、バックテストを現在まで繰り返した。

したがってカーブフィッティングはあり得ない。



そもそも今回は最適化を行なっていない。

2年前は最適化をかけまくったw 結果、成績はよくても偶然にしか見えなかったモバQ



さて、これからの課題は均等なトレードから偏重した

トレードをプログラムにおいて実現する
ことだ。



相場はいつも同じような変化をするわけではないのはご存知であると思う。

持ち合いと呼ばれる時期や緩やかなトレンドを形成している時期、そして大暴落・大暴騰と

言われるような過激な時期が知られている。



これからのBCDはこの「過激な時期」を定義し、このときに小さいリスクをとりつつも

果敢にエントリーをして利を伸ばす。

今日の調査でユーロドルにおいて、私自身が取っておきたいと感じるような過激な時期が

この10年で20回強あることが判明した。

だいたい平均すると年2回ほど。これを利益化したいドコモポイント

この時期にドサドサと増しを行い早めに利食うプレゼント

これを実現して年利80%くらい行って欲しいなぁ。。。と思っている。

1つの通貨で年利80%を実現できれば結構いいかなぁと。あとはそういった銘柄を他で探せば、

ヘッジにもなるだろうし、成績もよくなるだろう。




トレーディングシステム徹底比較 第2版 − 日本市場の全銘柄の検証結果付き

トレーディングシステム徹底比較 第2版 − 日本市場の全銘柄の検証結果付き

  • 作者: ラーズ ケストナー
  • 出版社/メーカー: パンローリング
  • 発売日: 2000/07
  • メディア: 大型本




上記で売買回数に関して触れたが、上の本「トレーディングシステム徹底比較」

によると、15年で900回つまり年間60回の取引はかなり多い部類に入るそうだ。

これだとスリッページと手数料をトレード差益で賄えないという。理想は15年で

100以上200未満つまり年間10回程度のようだ。

私から見ると少ないかなーと思えるが、第一線でトレードしている人間がそういう

なら、そうなのか。まあ、トレンドフォローではなく、アービトラージやヘッジを

多用するようなトレードならあてはまらないのかもしれない。

そもそもこの本、ちょっと古いか?end
posted by Baal at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月11日

再びMT4

もう10月か満月

ばーるでございます。

MT4で再びプログラミング中fax to

プログラムの整合性を見つつバックテストしてみるのだが、MT4が出してくる結果と

グラフがかみ合わないモバQ

bcdwisemt4result.jpg


上の画像のmaximaldrawdownによると、「最大損失額は4991.16ドルであり、それは最大利益からの

27.16%に相当する。」と読める。(参考サイト



しかしグラフで確認するとそういう箇所はない。

bcdwisemt4graph.jpg


グラフ上をマウスでポイントすると数字が出てくるので、それを計算機で出す。

一番へこんでいるところと最大値を比べてもせいぜい15%くらい。どこを探しても27%のDDはない。


私が何か勘違いしているのだろうか??

何か情報お持ちのかたいらっしゃいますか? end
posted by Baal at 01:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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