エース交易株式会社[エースCXオンライン]
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2009年03月24日

バックテスト誤差の原因

興味があるかたがいらっしゃるようなので、以前紹介したFXSPシリーズのバックテストを再度載せます。

<FXSP Eur/Gbp>
mt40324a.jpg

同じ期間・同じブローカーで試しても異なる結果になるのは、MT4がその時、その通貨ペアでどのくらいスプレッドが開いていたかに左右されるからだそうです。
このプログラムは取引時間帯に制限があって、スプレッドの狭い時間帯を選んでいるみたいですね。
EURGBP版の取引時間帯は日本時間の朝6:00から午後3:00までで、その間のスプレッドは0〜4程度(ODL)この時間帯にバックテストをすると、上記のような結果を得られます。

低ロットで使ってみようと思いますend
posted by Baal at 11:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月22日

断念

<BCD 2007〜>

bcd0322.jpg


ボリンジャーバンド・RSIなどを使って改良してみた犬
結果、少しは良くなるものの、2年を超える年数は存続できないことがわかったバッド(下向き矢印)

カーブフィッティングであったのか、そもそもシステムトレード自体2年くらいが寿命ということなのかはちょっとわからない。

何かアイデアがあればもう少しいじってみるが、とりあえずの開発はここまでにしようと思うダッシュ(走り出すさま)


<GBP/JPY 日足>
chart0322.jpg

BCDが勝てるところを日足チャートで見てみると、ボラティリティが大きくなっている。
日足を眺めてエントリーチャンスをうかがうという使い道ならいけるのか?でもそれなら、日足だけ見ていれば良さそうな気がするモバQ

ということで、しばらくはバックテストがユーザーサイドででき、2年を超える安定した成績を出す販売プログラムにがんばってもらおうと思います。
もちろん相場の研究も続けていきます。マイペースでね end


>さやえんどうさん・にわとりさん
FXSPに関しては謎なところがあって、バックテストは同じ条件でも日によって違うことがあるみたいです。
成績が安定して出ないのはスキャル系の宿命かも。

>座敷わらしさん
同じようなのをZulutradeのデモで試してみましたが、微妙ですね。
ガマさんのところでも紹介されていましたが、非常に高勝率でも大損でやられるタイプが多いっぽいです。
安定して取れないところがひっかかります。
分散投資ってことなのだろうけど、それだと資金効率悪くなりますからね。

>バステトさん
多くの生徒が「読めるけど書けない」状態です。
練習不足もありますが、やはり、漢字のパーツの意味を知らないところから来るように見えます。
漢字字典を引けるようになるとだいぶ違います。
posted by Baal at 07:59| Comment(4) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月14日

販売EA

BCDと同じ期間で、購入したEAのバックテストをやってみたぴかぴか(新しい)

<FXSP_EURCHF>
mt40314c.jpg

順調な右肩下がりで実用に耐えないたらーっ(汗)

<FXSP_EURGBP>
mt40314b.jpg

こっちはいいんじゃないでしょうかひらめき
勝率も7年間通しで8割以上は立派ですぴかぴか(新しい)

<Corefx_USDJPY>
mt40314d.jpg

思わず原資10000ドルでやってしまったが、非常に優秀なEAだと思う。
実弾はこいつで試します(ぉ
posted by Baal at 07:53| Comment(5) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

BCD is still alive @@!!!

<Backtest 2002-2009>


mt40313.jpg

もうてっきり死んだと思っていたBCDモバQ

どうすりゃ利益になるんだ〜と沈んだ気持ちで資金が0になった2006年チャートを眺めるもうやだ〜(悲しい顔)

見ると、たしかにBCDが捕らえられるサインは2008年ほど多くはないが、たしかに存在する。
あれ?なんでこれでこんなに大負けするのだろう?

どうやら最適化の結果に気をとらわれすぎて、観察を怠ったようだ。

1BCDのトレードを見直すと大きいバグおよびミスがあることを発見

2強気に攻めることばかり考えエントリーするときのリスクを考えずに、つまりリターン:リスクを考えずに、全てのサインでエントリーしている。

上記2点を改善すると、7年のバックテストでも資金がなくなるということはなくなった。損小利大である猫

去年の秋にBCDを改良していて、STまでの幅を短く取っていたらパフォーマンスが悪くなるのを見て「リスクがあろうが積極的に入るぜ!」と判断したのが間違いだったようだ。
これだけ乱高下のある通貨だ。リスクが少なくリターンが大きい場面は結構あるのだ。

・・・にしても、BCDはもうだめだと思っていたので、BCDに最後の改良を加えるためにもうひとつだけ指標を加えようと、模索していた目

今現在のBCDは単純移動平均1本槍で売買している。
しかし、「リスク:リターンの優れているところ」を探すのはさすがにそれだけでは限界を感じたたらーっ(汗)

で、しぶしぶ逆張り系の指標−ボリンジャーバンドとRSIを採用してみると結構よさそうだぴかぴか(新しい)
(ボリンは順張りか)

ということで、BCDに最後の改良(?)を加えます猫
凶と出るか吉と出るか。


投資であろうがなんであろうが、生活のためにはヘッジが必要。
BCDはやっぱりダメでした、ってなっても困らないように、優秀な投資プログラムを年中探している。

文字通り毎日、自動売買のプログラムやら投資の情報商材がメールで来るわけだけれども、99%以上買うに値しないものだ。

「今月の利益は1800pipsでした」
「昨年の大暴落で大もうけ」

などの煽り文句は全く聞く価値がない。
なぜならたかだか数10ヶ月のトレードで勝つことなどザラにあるからだ

去年の暴落で儲けたというのもよく聞く。

たしかに、買いでしか入らない株トレーダーにとっては去年の暴落は難しかったかもしれない。・・・そんな人が投資人口の6割はいるのかもしれない。

しかし、改良前のBCDがそうであったように、去年の暴落は実は簡単だったのだ。売りというのがなじみがないだけで、アップトレンドもダウントレンドも対等の価値を置いているものにはまったく問題にならない。そんな場面で「大もうけ」なんて言っても何にもすごくない。

購入の価値がある商材は
バックテストが購入者側で自由にできること
もしくは、最低でも2年以上の期間の売買データが参照できること

同様の理由でトレード歴2年にも満たないで「専業トレーダー」を自称しているものも信用できない。そんな人間に弟子入り志願するのは自殺行為だろう。

私は友人に投資を勧めないend

>魔王さん
たしかに短い時間足を使ったトレードは難しいですね。
あの後、BCDを部分採用して小さい幅を高勝率で取ろうとしたんですが、やっぱり2年もちませんでしたw

時間足とは人が利用するために任意に切り取った時間に存在する価格のことです。存在する全てのデータは無加工であれば使う側は何も理解できないでしょう。時間足として任意の時間で切り取ることで要らないデータを削り取り、理解できるものに加工します。こうすることで様々な指標の材料にすることができるようになると考えます。人がデータを理解し、それを採用することで一種の合意が生まれ、秩序ができあがり、規則性が出るようになるのではないでしょうか。

>にわとりさん
んーよくわからないんですが、エントリーするときに小さい時間足に切り替えるというようなことでしょうか。
それは手動ではできますが、自動売買にするには大変だと思います。
中・長期投資はそれでいけるかもしれません。


<追記>
mt40314.jpg

利食いを微妙に最適化した結果。
PFで2.09
最大DDも16%程度

欠点は勝率で27%弱 原資割れ状態が3年以上続くこと。
これはひどいバッド(下向き矢印) が、ロジックを正確に理解し、長期で運用すれば利益になることがわかっていれば実用可能だと思う。
ダマシを落とすための逆張り系の指標研究をしてみますひらめき
posted by Baal at 01:33| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月10日

超ショック〜><。。。

2007〜2009までの好調だったバックテスト犬

データのダウンロードのしかたがわかったので、それ以前のデータでバックテストをしたところ、無残な結果にもうやだ〜(悲しい顔)

具体的にはDDが60%を超え、量によっては資金が消滅することが判明ふらふら
つまり、1年半くらいのデータではカーブフィッティングが容易であり、さらに、ひとつのシステム・ひとつの時間足では勝てないということだ

昨年度の後半期を参考にしてBCDを作成した。
その中にはたしかに規則性が発見でき、応用が利くものがあった。
しかしそれは半年〜1年かけて示現した一時的な値動きだったということらしい。

結構自信あっただけに、はっきり言って参りましたorz
まあ、自信一杯で大負けしなかったのはよかったのかもしれませんが・・・

にしても、具体的なロジックを組み始めてから1年余り半月
大敗することが明らかになったこの期間と、相場を退場する人が1年以内にかなりの率に上るというのは関係あるように感じるモバQ

で、落ち込んでいても始まらないので、考えたことは以下の通り

1 自動売買に関してはスイングからデイトレードへと変更する
それに伴って取る値幅は以前よりも小利・小損・高勝率になる。

2 違った時間足を参考にするトレードを研究する。

1に関して
自動売買では異なる時間足を参考にできない。したがって単純なロジックで小利を積み重ねるしかない。

2に関して
ひとつの時間足で安定したトレードができないのは、異なる時間足で「何かが起こる」からだと考える。
ヘッジを考えると、異なる手法を同時に運用するのが望ましいと考える。自動売買が上記のようにならざるを得ないなら、こっちは中長期を見越したスイングにし、損小利大を目指す。
これを実現するには値動きの全体像が必要−エリオット波動とか−になるかもしれない。


正直、MT4で結果見たときは本当に終わったと思った。まあ、でもここでやめたら今ままでの努力が本当に無駄になる。

相場はたしかに難しい。欲望・恐怖・偽りの情報・トリック・あらゆる困難がこの中にはある。やらなくて済むならそれが一番 end


>座敷わらしさん
今年度の実績はわれながらあっぱれです。
次年度につなげないと。
posted by Baal at 23:52| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月09日

まだかかる

厳しい状態だが新年度も始まり−

ちょっと落ち着いてきましたダッシュ(走り出すさま)

そうそう、本業は実績が出ましたかわいい
今年の卒業生は、私が1年のときから丸々面倒をみた生徒だけに、実績が非常に重要だったわけですが、第一志望校進学率は95%exclamation×2

しかも、県内最難関の公立高校合格者も1人でましたぴかぴか(新しい)
・・・私が大手に勤めていたころは県内2番手がせいぜいでしたが、ここに来てついに出ましたexclamation

弱小塾なので中堅校が多いですが、それでも合格可能性30〜60%しか出ない子たちばかりだったので、変に守りに入ったわけではないです

それぞれが落ちるリスクをかかえつつ、こちらでできる勉強の管理も行い、それで出た結果ですかわいい

まあ私もがんばったけど、彼らもよくやりました手(グー)

この勢いのまま新年度も行きたいところです。宣伝に関してはもう少しつめてから実行します。


<MT4関連>
本体のプログラミングは済んでバックテスト・フォワードテストも順調に進行中ですが、新たな問題発見。
MT4は基本的に起動しっぱなしにしておくのですが、そうは言っても週末相場がないときまでそうはしない。で、再起動すると、今まで保持していた変数の情報もすべてリセットされることに今頃気づいたがく〜(落胆した顔)

BCDのロジックでは仕切りまでに3段階ある。
相場が大引けを迎えたとき、これらの変数情報を保存しておく必要がある。エクセルであればセルに書き込んでおけば再起動しても数値を拾えるけれども、MT4はそういった変数を保存しておく場所がよくわからないのだ。

教本を見てもその辺の記述は皆無バッド(下向き矢印)
で、どうにも困ったので外部委託しようかなーと思って、そういうサービスをしているところに問い合わせてみると、


「おそらく10万円ぐらいにはなると思います。」

Σ(´Д`lll) じゅ、十万・・・
さすがに払う気にならなかったので、変数を保存する方法ではなく、建て玉から割り出す方法と建て玉がない場合は現状からそれらを割り出す方法を考案ひらめき 今作成中です。

だいぶ作ってみたけれど、本体のロジックと同じくらい長くなりそうだぞたらーっ(汗)

mt40309a.jpg



>バステトさん
コメントありがとうございます。
すでに当塾は公文の受け皿になってます。今年の新中学1年生も2人は公文です。たしかに計算はなかなか速いですが、数学的考え方が微妙−というか、ダメな部類に入る感じです。原理・原則を知らないので使えないというように見えました。
口コミの威力はだいぶ感じるんですが、それでも少しは宣伝しないと。
計算・漢字指導100円、定期テスト対策などを、複数回に分けて宣伝するとよさそうだという見当はついてきています。特に漢字・計算指導はこっちの利益にならなくてもよいので、負担にならない程度でやってみたいところです。
posted by Baal at 16:06| Comment(5) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月03日

ポンフラ→ポン円→ユロ円→ドル円

足が速いと思われる順である新幹線

GBP/CHFのバックテストでは5分/15分/30分どれも資金が0に成るかドローダウン80%以上という結果だったがく〜(落胆した顔)

もっと長くすればあるいはいい結果が出たかもしれないが、最も短い時間足を試すことにしたfax to

tester(gbpchf).jpg

1分足だとBCDが目処としているサインが出るので勝てる感じだ。
それ以外は厳しいバッド(下向き矢印)

tester(eurjpy).jpg

EUR/JPYも結果は一応出たが、テスト期間が短い−GBP/CHFもそうだがー
ので信憑性に欠ける曇り
時間足データをインポートすればいいはずなのだが、やり方がわからないたらーっ(汗) 

それにしてもこのMT4はすごいアプリだ
個人で何年もかかるであろう作業をものの数時間でやってのけるひらめき
投資家にとって、この類のツールはもはや必携品であると思われる end
posted by Baal at 12:06| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月01日

back test since 2007 sep

mt40301a.jpg

ポンド円のバックテスト 2007.9.18から2009.2.28まで。
良いとは思うけれど、ドローダウンはやはり1/4近くあるバッド(下向き矢印)
連続最大負けは12(!) 連続最大勝ちも12・・・実際には0.2ロットずつでやっているため半分の6であるが、ちょっとなーたらーっ(汗)この辺はちょっといじってみたのだけれど、ほとんど改善しないドコモ提供

また、ティックデータが古いからなのか、チャートエラーも結構出てる。トレースすると、そんなに問題ない気がするけど?
原資回収まで17トレード、3ヶ月弱ぴかぴか(新しい) ま、トレンドが出ていた時期ですからね〜


mt40301b.jpg


一方ドル円は30分足を使っているせいでまったりトレード船
2年強で54トレードゴルフ つまり月1ペースだやや欠け月
こちらは原資回収まで2年以上どんっ(衝撃) トレンドが出た去年10月辺りはさすがによく取れているけれど。。。マイナススワップも気になる。
もしやるならLongのみエントリーとかがいいのか?

双方とも1年半〜2年近くのバックテストになるけれど、このくらいの期間ならカーブフィッティングとは言われないですかね?それともまだ期間足りないだろうか?MT4がこれ以上のティックデータを拾ってくれないのだけれど。。。一応右肩上がりだからカーブフィッティングではないと思うのだけれど。。。どなたか詳しいかたの意見求むmail to


このBCDをレンタルとかしたら使う人いるだろうか?
月15000円(高っ!)とかとって20人くらいの人に使ってもらえたら不労所得で暮らせるwww
ぶちあけた話、それが一番オイシイかもねend


オマケ

hasangbp3.jpg

破産も心配ないようでするんるん


>にわとりさん

本業が回復したらぜひうちで働いてくださいw
posted by Baal at 22:45| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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